Finanzmathematisches Modell zur Berechnung des fairen Wertes von Optionen und Optionsscheinen
Das Black-Scholes-Modell ist ein Modell zur Bewertung des fairen Wertes von Optionen und Optionsscheinen. Das Black-Scholes-Modell bedient sich dabei der Black-Scholes-Formel.
Für die Berechnung des fairen Wertes benötigt die Black-Scholes-Formel folgende Parameter:
- Kurs des Basiswertes
- erwartete Volatilität des Basiswertes
- Basispreis
- Restlaufzeit der Option
- risikofreie Zinssatz
Das Black-Scholes-Modell ist als Bewertungsmaßstab für Optionen und Optionsscheine weit verbreitet.